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Los autores estudian el proceso de Wiener y las integrales de Itô con cierto detalle, con un enfoque en los resultados necesarios para el modelo de valoración de opciones Negr ... +
Los autores estudian el proceso de Wiener y las integrales de Itô con cierto detalle, con un enfoque en los resultados necesarios para el modelo de valoración de opciones Negro-Scholes. Después de desarrollar las propiedades requeridas martingala de este proceso, la construcción de la integral y la fórmula de Itô (demostrado en detalle) se convierten en el centro de mesa, tanto para la teoría y las aplicaciones, y para proporcionar ejemplos concretos de ecuaciones diferenciales estocásticas utilizados en las finanzas.
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Estocástico Tasas de Interés cubre temas prácticos como la calibración, la implementación numérica y limitaciones del modelo en detalle. Los autores proporcionan numerosos eje ... +
Estocástico Tasas de Interés cubre temas prácticos como la calibración, la implementación numérica y limitaciones del modelo en detalle. Los autores proporcionan numerosos ejercicios y ejemplos cuidadosamente escogidos para ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para lidiar con el modelado de la tasa de interés en un entorno real.
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